Calheta ligt in het zuid westen van Madeira. Vooral het kleine plaatsje Estreito da Calheta is een bijzonder plaatsje. Dit komt voornamelijk door de bijzondere Kerk van de drie Heiligen. De kerk dankt haar naam aan het drieluik dat boven het altaar hangt waar de drie Heiligen op zijn afgebeeld. Het drieluik komt oorspronkelijk uit Antwerpen. De kerk staat op een hoog terras en is in 1639 gebouwd. Behalve het drieluik zijn ook het vergulde altaar, de vier gedraaide zuilen naast het altaar en de blauwe betegelde muren indrukwekkend. Het plafond lijkt veel op het Moorse plafond van de kathedraal van Funchal.